Beispiel: Das Konzept des „Minimax-Prinzips“ hilft, das schlechteste mögliche Ergebnis einer Strategie zu minimieren. Eine spieltheoretische Portfolio-Optimierung würde daher eine Strategie wählen, die auch im schlechtesten Fall akzeptable Renditen bietet.

HFT & Arbitrage: Der Krieg der Algorithmen

• Hochfrequenzhändler (HFT) nutzen spieltheoretische Modelle, um Marktbewegungen vorherzusehen und Konkurrenten auszutricksen.
• Arbitrage-Händler analysieren systematisch Fehlbewertungen von Wertpapieren und nutzen diese aus, bevor andere Marktteilnehmer sie erkennen.

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