Um Risiken zu operationalisieren und zu quantifizieren, muss eine Zerlegung in Einzelrisiken und eine Bewertung dieser Einzelrisiken möglich sein. Für die Analyse und Gewichtung der Risikofaktoren sollte die eingesetzte Software  über möglichst viele Methoden und Verfahren für Simulationen und What-If-Szenarien verfügen. Dabei geht es u.a. um Fragen wie beispielsweise: „wie ändert sich mein Gesamtrisiko, wenn sich ein Risikofaktor ändert?“ oder: „mit welchen potenziellen Verlusten muss ich rechnen, wenn sich ein Faktor ändert?“ Solche Differenzierung ist von Bedeutung: denn wenn beispielsweise ein Faktor mit hoher Sensitivität auf ein Teilrisiko wirkt, muss das nicht unbedingt relevant für das Gesamtrisiko sein. Relevant ist dies nur, wenn die Risikostruktur größere Volumina in dieser Position aufweist. Neben Verfahren zur Identifizierung, Analyse, Simulation und Bewertung müssen Instrumente für die Umsetzung dieser Erkenntnisse in Steuerungsimpulse für die Kontrolle der Geschäfte verfügbar sein.

Wissen mit Sensitivitätsanalysen kritischer Werte in maßgenaue Entscheidungen umsetzen

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